Сравнение TRIN с USOI
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, TRIN returned 38.78% vs 46.39% for USOI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 7.76% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between TRIN and USOI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. USOI — Ранг доходности на риск
TRIN
USOI
Сравнение TRIN c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.92 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.08 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и USOI
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -19.49% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.90% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.06% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.20% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 5.13% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и USOI
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.65%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 10.37% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 18.34% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 22.46% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.61% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 22.61% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и USOI
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and USOI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs USOI's -19.49%.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор