PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIFX с VTMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRIFX returned 8.68%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIFX charges 1.58%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIFX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции VTMFX немного отстают с 8.63%.

TRIFX

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.99%
1 год
12.09%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.18%
10 лет*
8.68%

VTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.99%
1 год
13.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		2.37%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.54%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between TRIFX and VTMFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2008 г.

0.73

The correlation between TRIFX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с QQQTRIFX с ^NDX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

TRIFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIFXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.12

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.99

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.54

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

11.82

-7.82

TRIFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и VTMFX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-28.49%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.38%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-10.61%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-17.40%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-21.87%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.41%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-3.54%

-14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.16%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и VTMFX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.56% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

5.21%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

6.48%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

8.57%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

9.14%

+2.55%

Сравнение комиссий TRIFX и VTMFX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и VTMFX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VTMFX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		6.11%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.13%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

TRIFX and VTMFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIFX has higher volatility (2.56%) compared to VTMFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, TRIFX dropped -54.53% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIFX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор