PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.28% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TRIFX и TPDAX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.18

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.82

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.59

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

13.57

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.18

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между TRIFX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и TPDAX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и TPDAX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-22.29%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.58%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-17.58%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-22.29%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.97%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-4.94%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и TPDAX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.40%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.86%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.29%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

10.14%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

9.87%

+1.84%