PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции MBXIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.45% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий TRIFX и MBXIX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.42

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.90

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.57

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

7.40

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.42

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.67

-0.54

Корреляция

Корреляция между TRIFX и MBXIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и MBXIX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и MBXIX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-31.73%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.28%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-15.59%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-31.73%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

0.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-4.06%

-14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.39%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и MBXIX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.88%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

5.52%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.90%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

11.79%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

13.46%

-1.75%