PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%0.97%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий TRIFX и PALDX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.26

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.82

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

8.67

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Корреляция

Корреляция между TRIFX и PALDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и PALDX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и PALDX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-26.16%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.20%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-20.47%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.16%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-4.16%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.72%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и PALDX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.76% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

6.16%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.65%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

12.11%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

12.76%

-1.05%