Сравнение TRIFX с INSAX

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии INSAX в 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRIFX и INSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и INSAX.

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.