PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.70% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TRIFX и CONWX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.71

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.37

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.21

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

12.51

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.79

-0.66

Корреляция

Корреляция между TRIFX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и CONWX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и CONWX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-26.09%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.60%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-12.49%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-26.09%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-1.27%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-2.78%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.52%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и CONWX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.25%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

5.47%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

10.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

10.27%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

11.16%

+0.55%