Сравнение TRFM с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
TRFM и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.39% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью -0.98%.
TRFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и TDV
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
TRFM vs. TDV — Ранг доходности на риск
TRFM
TDV
Сравнение TRFM c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.75 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.21 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.25 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.29 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.75 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и TDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TDV
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TDV
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -32.78% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.55% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.69% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.48% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.56% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TDV
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.08% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.41% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 23.83% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 20.39% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.31% | +3.73% |