PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs 20.69%/yr for TDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и TDV

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%3.99%

Correlation

The correlation between TRFM and TDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between TRFM and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и TDV

Секторы
TRFM
TDV

Технологии

53.3%
90.2%

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Промышленность

7.2%
5.1%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%
4.7%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
TDV
90.2%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
TDV

-

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
TDV

-

Промышленность

TRFM
7.2%
TDV
5.1%

Энергетика

TRFM
3.5%
TDV

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
TDV
4.7%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
TDV

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
TDV

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

TDV

-

Недвижимость

TRFM

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

TRFM vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.63

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

12.54

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.75

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TRFM и TDV

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-32.78%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.55%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-22.51%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.36%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.76%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и TDV

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.05%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

12.73%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.25%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

20.44%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

23.20%

+3.72%

Сравнение комиссий TRFM и TDV

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и TDV

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and TDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs 20.69% for TDV. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: AAM and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.66% for TDV.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор