Сравнение TRFM с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
TRFM и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 2.46% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 4.71%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и SPWO
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
TRFM vs. SPWO — Ранг доходности на риск
TRFM
SPWO
Сравнение TRFM c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.10 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.30 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.57 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и SPWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и SPWO
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и SPWO
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -18.03% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.75% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.53% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -2.86% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.69% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и SPWO
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.76% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 14.90% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 20.32% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.41% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.41% | +8.64% |