PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с SPWO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Both are passively managed. Over the past year, TRFM returned 45.01% vs 42.01% for SPWO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 24.17%.

TRFM

1 день
0.83%
1 месяц
1.63%
С начала года
27.87%
6 месяцев
25.92%
1 год
45.01%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPWO

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.63%
1 год
42.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и SPWO

2026 (YTD)202520242023
TRFM
AAM Transformers ETF		27.87%25.76%19.96%0.18%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		24.17%26.32%9.25%1.36%

Correlation

The correlation between TRFM and SPWO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between TRFM and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и SPWO

Секторы
TRFM
SPWO

Технологии

53.3%
49.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.6%

Промышленность

7.2%
11.9%

Энергетика

3.5%
2.6%

Финансовые услуги

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.2%
7.3%

Здравоохранение

0.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

TRFM
53.3%
SPWO
49.7%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
SPWO
10.3%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
SPWO
1.6%

Промышленность

TRFM
7.2%
SPWO
11.9%

Энергетика

TRFM
3.5%
SPWO
2.6%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
SPWO
0.8%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
SPWO
0.3%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
SPWO
7.3%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
SPWO
10.8%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

SPWO
4.1%

Недвижимость

TRFM

-

SPWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

TRFM vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.94

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.07

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

11.34

-0.09

TRFM vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и SPWO

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-18.03%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.75%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.78%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.81%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и SPWO

AAM Transformers ETF (TRFM) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеют волатильность 11.01% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

10.65%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

19.15%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

21.76%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

19.87%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

19.87%

+7.38%

Сравнение комиссий TRFM и SPWO

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и SPWO

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPWO в 1.05%

ПозицияTTM20252024
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and SPWO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (11.01%) compared to SPWO (10.65%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, TRFM leads with 45.01% vs 42.01% for SPWO. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 45.01% return vs 42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

SPWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. They also come from different issuers: AAM and SP Funds. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.55% for SPWO.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор