PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 30.06%/yr vs 30.36%/yr for EINC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRFM показывает доходность 27.18%, а EINC немного ниже – 25.97%.

TRFM

1 день
-3.18%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.18%
6 месяцев
25.25%
1 год
47.69%
3 года*
30.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и EINC

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		27.18%25.76%19.96%44.71%-9.92%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%8.24%

Correlation

The correlation between TRFM and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.33

The correlation between TRFM and EINC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRFM и EINC

Секторы
TRFM
EINC

Технологии

53.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Промышленность

7.2%
2.5%

Энергетика

3.5%
99.4%

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
EINC

-

Промышленность

TRFM
7.2%
EINC
2.5%

Энергетика

TRFM
3.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
EINC

-

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
EINC

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

EINC

-

Недвижимость

TRFM

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TRFM vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.67

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

9.63

+2.33

TRFM vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и EINC

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-87.55%

+59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.89%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-16.01%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.50%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-44.15%

+37.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.10%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и EINC

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.51%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

11.88%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

15.10%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

19.54%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

25.43%

+1.84%

Сравнение комиссий TRFM и EINC

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и EINC

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (11.33%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 30.36% vs 30.06% for TRFM. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 30.36% return vs 30.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: AAM and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор