Сравнение TRFM с BTAL
TRFM (AAM Transformers ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. TRFM is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 24.58%/yr vs -9.44%/yr for BTAL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TRFM charges 0.49%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
TRFM
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам TRFM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 22.78% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -9.92% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TRFM and BTAL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | -0.81 |
The correlation between TRFM and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
TRFM
BTAL
Сравнение TRFM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.83 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -1.56 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFM и BTAL
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -52.70% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -34.57% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -47.83% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -48.54% | +41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -22.17% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 18.24% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и BTAL
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.79% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 17.46% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 23.44% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 19.27% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 17.39% | +9.88% |
Сравнение комиссий TRFM и BTAL
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и BTAL
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and BTAL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFM has higher volatility (8.39%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs BTAL's -52.70%.
On 3-year performance, TRFM leads with 24.58% vs -9.44% for BTAL. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 24.58% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.14% for TRFM.
TRFM is categorized as Technology Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: AAM and AGF. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 1.40% for BTAL.
TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор