PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs -12.72%/yr for BTAL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TRFM charges 0.49%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и BTAL

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%1.57%

Correlation

The correlation between TRFM and BTAL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

-0.80

The correlation between TRFM and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и BTAL

Секторы
TRFM
BTAL

Технологии

53.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

17.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.4%

Промышленность

7.2%
13.7%

Энергетика

3.5%
4.4%

Финансовые услуги

2.8%
14.9%

Коммунальные услуги

1.7%
5.2%

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Здравоохранение

0.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

TRFM
53.3%
BTAL
19.5%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
BTAL
12.8%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
BTAL
3.4%

Промышленность

TRFM
7.2%
BTAL
13.7%

Энергетика

TRFM
3.5%
BTAL
4.4%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
BTAL
14.9%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
BTAL
4.0%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
BTAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

BTAL
5.6%

Недвижимость

TRFM

-

BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

TRFM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.72

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-2.69

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.72

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.99

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

-1.71

+15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-1.72

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.24

+1.29

Просадки

Сравнение просадок TRFM и BTAL

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-50.28%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-37.50%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-45.16%

+16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-50.15%

+48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-21.96%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

21.67%

-17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и BTAL

AAM Transformers ETF (TRFM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеют волатильность 7.33% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

15.38%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

21.58%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

18.75%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.23%

+9.69%

Сравнение комиссий TRFM и BTAL

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и BTAL

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and BTAL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to TRFM (7.33%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs BTAL's -50.28%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs -12.72% for BTAL. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while BTAL is Long-Short. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: AAM and AGF. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 2.11% for BTAL.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор