Сравнение TREX с UFPI
TREX (Trex Company, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, TREX returned 13.92%/yr vs 12.05%/yr for UFPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.19%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.05% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам TREX и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between TREX and UFPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1999 г. | 0.45 |
Over the past year, TREX and UFPI have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.22B
UFPI:
$4.58B
TREX:
$1.80
UFPI:
$4.62
TREX:
22.34
UFPI:
17.36
TREX:
3.63
UFPI:
0.74
TREX:
4.24
UFPI:
1.48
TREX:
$1.18B
UFPI:
$6.19B
TREX:
$461.26M
UFPI:
$1.03B
TREX:
$308.51M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. UFPI — Ранг доходности на риск
TREX
UFPI
Сравнение TREX c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.52 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.07 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.07 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и UFPI
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -80.64% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -31.29% | -24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -41.90% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -41.90% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -45.75% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -40.87% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -25.27% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 15.00% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и UFPI
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 7.80% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 21.67% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 29.55% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 32.66% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 35.01% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и UFPI
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и UFPI
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and UFPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.18%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs UFPI's -80.64%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор