Сравнение TREX с FND
TREX (Trex Company, Inc.) and FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TREX returned -16.13%/yr vs -12.83%/yr for FND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TREX и FND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у FND с доходностью -19.69%.
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
FND
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -33.32%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREX и FND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 44.93% |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -19.69% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 51.89% |
Correlation
The correlation between TREX and FND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between TREX and FND has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TREX:
$1.80
FND:
$2.45
TREX:
22.34
FND:
19.93
TREX:
3.63
FND:
0.85
TREX:
$1.18B
FND:
$4.68B
TREX:
$461.26M
FND:
$1.93B
TREX:
$308.51M
FND:
$439.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. FND — Ранг доходности на риск
TREX
FND
Сравнение TREX c FND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | FND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.64 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.18 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | FND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и FND
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки FND в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и FND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | FND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -69.65% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -51.90% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -67.48% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -69.65% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -65.88% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -27.16% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 28.22% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и FND
Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.18%, в то время как у Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | FND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 14.69% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 33.05% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 45.66% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 45.76% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 48.56% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и FND
Ни TREX, ни FND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и FND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и FND
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and FND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (14.69%) compared to TREX (13.18%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs FND's -69.65%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и FND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор