PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TREX с FND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TREX и FND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TREX и FND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
275.50%
216.32%
TREX
FND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.33

FND:

-0.23

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.18

FND:

-0.06

Коэф-т Омега

TREX:

0.97

FND:

0.99

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.24

FND:

-0.24

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.62

FND:

-0.51

Индекс Язвы

TREX:

22.32%

FND:

17.11%

Дневная вол-ть

TREX:

41.91%

FND:

38.87%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

FND:

-58.26%

Текущая просадка

TREX:

-50.09%

FND:

-29.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$8.23B

FND:

$11.56B

EPS

TREX:

$2.19

FND:

$1.80

Цена/прибыль

TREX:

35.07

FND:

59.87

PEG коэффициент

TREX:

1.17

FND:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

FND:

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$501.56M

FND:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$359.11M

FND:

$278.46M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у FND с доходностью -9.13%.


TREX

С начала года

-15.20%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-15.73%

5 лет

9.57%

10 лет

20.87%

FND

С начала года

-9.13%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-11.09%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TREX c FND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TREX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33-0.23
Коэффициент Сортино TREX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.18-0.06
Коэффициент Омега TREX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.99
Коэффициент Кальмара TREX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24-0.24
Коэффициент Мартина TREX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.62-0.51
TREX
FND

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FND равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и FND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
-0.23
TREX
FND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и FND

Ни TREX, ни FND не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и FND

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки FND в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и FND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.09%
-29.26%
TREX
FND

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и FND

Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 12.42%, в то время как у Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.42%
14.46%
TREX
FND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и FND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab