Сравнение TREX с FND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TREX с FND

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или FND.

Корреляция

Корреляция между TREX и FND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и FND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TREX

FND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.31

FND:

-0.20

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.14

FND:

-0.03

Коэф-т Омега

TREX:

0.98

FND:

1.00

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.22

FND:

-0.21

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.55

FND:

-0.43

Индекс Язвы

TREX:

23.57%

FND:

18.05%

Дневная вол-ть

TREX:

42.40%

FND:

38.27%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

FND:

-58.26%

Текущая просадка

TREX:

-49.35%

FND:

-32.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$7.63B

FND:

$10.45B

EPS

TREX:

$2.19

FND:

$1.80

Цена/прибыль

TREX:

32.53

FND:

54.12

PEG коэффициент

TREX:

1.17

FND:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$983.82M

FND:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$430.93M

FND:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$317.99M

FND:

$379.24M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FND с доходностью -2.29%.

TREX

С начала года

3.22%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

-14.51%

1 год

-11.90%

5 лет

7.83%

10 лет

21.85%

FND

С начала года

-2.29%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

3.64%

1 год

-6.13%

5 лет

15.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и FND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c FND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX

FND

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FND равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и FND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREX

FND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и FND

Ни TREX, ни FND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и FND

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки FND в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и FND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TREX

FND

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и FND

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TREX

FND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и FND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TREX с FND

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TREX и FND

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и FND

TREX

FND

Сравнение TREX c FND - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и FND

Просадки

Сравнение просадок TREX и FND

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и FND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и FND

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество