PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TREX с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TREX и POOL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TREX и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.13%
1.59%
TREX
POOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.29

POOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.12

POOL:

-0.39

Коэф-т Омега

TREX:

0.98

POOL:

0.95

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.21

POOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.54

POOL:

-0.91

Индекс Язвы

TREX:

22.31%

POOL:

12.99%

Дневная вол-ть

TREX:

41.91%

POOL:

30.13%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

TREX:

-49.05%

POOL:

-38.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$8.23B

POOL:

$13.64B

EPS

TREX:

$2.19

POOL:

$11.67

Цена/прибыль

TREX:

35.07

POOL:

30.72

PEG коэффициент

TREX:

1.17

POOL:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

POOL:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$501.56M

POOL:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$359.11M

POOL:

$679.62M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREX показывает доходность -13.43%, а POOL немного выше – -13.39%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции POOL по среднегодовой доходности: 21.21% против 19.93% соответственно.


TREX

С начала года

-13.43%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-14.70%

1 год

-12.13%

5 лет

10.31%

10 лет

21.21%

POOL

С начала года

-13.39%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

2.94%

1 год

-11.60%

5 лет

10.80%

10 лет

19.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TREX c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TREX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.29-0.39
Коэффициент Сортино TREX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.12-0.38
Коэффициент Омега TREX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.95
Коэффициент Кальмара TREX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.25
Коэффициент Мартина TREX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.54-0.89
TREX
POOL

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POOL равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
-0.39
TREX
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и POOL

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TREX
Trex Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation
1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TREX и POOL

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.05%
-38.88%
TREX
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и POOL

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.39%
9.14%
TREX
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab