Сравнение TREX с VOO

С начала года, TREX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.87% против 13.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.