Сравнение TREX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или VOO.
Основные характеристики
| TREX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.77% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 25.53% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | -12.83% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.75% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 19.91% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 42.17% | 12.05% |
| Макс. просадка | -90.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -49.84% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между TREX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TREX и VOO
С начала года, TREX показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.75% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TREX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и VOO
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TREX и VOO
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и VOO
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.