Сравнение TREX с META
TREX (Trex Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TREX returned 14.16%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.16% против 18.15% соответственно.
TREX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -10.14%
- 5 лет*
- -15.95%
- 10 лет*
- 14.16%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам TREX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 15.62% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TREX and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between TREX and META shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.26B
META:
$1.60T
TREX:
$1.80
META:
$27.47
TREX:
22.58
META:
22.68
TREX:
62.08
META:
0.93
TREX:
3.67
META:
7.45
TREX:
4.28
META:
6.55
TREX:
$1.18B
META:
$214.96B
TREX:
$461.26M
META:
$176.14B
TREX:
$308.51M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. META — Ранг доходности на риск
TREX
META
Сравнение TREX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.19 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.41 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.18 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и META
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -76.74% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -33.30% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -34.15% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -20.96% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -15.25% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 15.47% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и META
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 8.84% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 26.58% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 35.23% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 43.99% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 38.64% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и META
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и META
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.28%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор