PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TREX с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREX с META

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TREX (Trex Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TREX returned 14.17%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREX и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.17% против 18.83% соответственно.

TREX

1 день
5.02%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
6.34%
С начала года
30.59%
1 год
-25.16%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-13.75%
10 лет*
14.17%

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.		30.59%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between TREX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.33

The correlation between TREX and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.76B

META:

$1.69T

EPS

TREX:

$1.80

META:

$27.47

Коэффициент P/E

TREX:

25.45

META:

24.20

Коэффициент PEG

TREX:

69.95

META:

1.00

Коэффициент P/S

TREX:

4.14

META:

7.94

Коэффициент P/B

TREX:

4.84

META:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trex Company, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с TREX:
TREX с WIXTREX с FNDTREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDATREX с VOOTREX с PHM
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

TREX vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TREXMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.13

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.08

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.16

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.29

-0.39

TREX vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREX и META

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREXMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-76.74%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-33.30%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-34.15%

-35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-76.74%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-76.74%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.44%

-15.61%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-15.88%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.74%

17.56%

+19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и META

Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.29%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREXMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

15.85%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.03%

31.06%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.30%

38.61%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

44.58%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

38.98%

+7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и META

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
343.40M
56.31B
(TREX) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.5%
81.9%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

TREX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to TREX (13.29%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор