Сравнение TREX с META
TREX (Trex Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TREX returned 13.92%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.92% против 18.20% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам TREX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TREX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between TREX and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.22B
META:
$1.61T
TREX:
$1.80
META:
$27.47
TREX:
22.34
META:
22.85
TREX:
61.42
META:
0.94
TREX:
3.63
META:
7.50
TREX:
4.24
META:
6.60
TREX:
$1.18B
META:
$214.96B
TREX:
$461.26M
META:
$176.14B
TREX:
$308.51M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. META — Ранг доходности на риск
TREX
META
Сравнение TREX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.26 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.55 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.32 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и META
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -76.74% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -33.30% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -34.15% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -20.37% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -15.25% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 15.52% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и META
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 8.79% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 26.57% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 35.24% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 43.98% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 38.63% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и META
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и META
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.18%) compared to META (8.79%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор