Сравнение TREX с META
TREX (Trex Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TREX returned 17.27%/yr vs 17.52%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 42.47%, что значительно выше, чем у META с доходностью -17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 17.27%, а акции META немного впереди с 17.52%.
TREX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 42.47%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- -9.64%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- 17.27%
META
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам TREX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 42.47% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
META Meta Platforms, Inc. | -17.61% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TREX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between TREX and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$5.25B
META:
$1.39T
TREX:
$1.80
META:
$27.47
TREX:
27.83
META:
19.77
TREX:
76.50
META:
0.81
TREX:
4.52
META:
6.49
TREX:
5.28
META:
5.71
TREX:
$1.18B
META:
$214.96B
TREX:
$461.26M
META:
$176.14B
TREX:
$308.51M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. META — Ранг доходности на риск
TREX
META
Сравнение TREX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.70 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.38 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX и META
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -76.74% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -33.30% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -34.15% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -76.74% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -31.06% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -15.85% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.00% | 16.79% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и META
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 13.05% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 27.96% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 36.14% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.52% | 44.20% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 38.76% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и META
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.39% | 0.32% | 0.34% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и META
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (16.04%) compared to META (13.05%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs META's -76.74%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор