Сравнение TREX с NVDA
TREX (Trex Company, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TREX returned 13.92%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.92% против 69.25% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- -16.13%
- 10 лет*
- 13.92%
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам TREX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 14.40% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TREX and NVDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between TREX and NVDA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.22B
NVDA:
$5.33T
TREX:
$1.80
NVDA:
$6.53
TREX:
22.34
NVDA:
33.51
TREX:
61.42
NVDA:
0.18
TREX:
3.63
NVDA:
21.10
TREX:
4.24
NVDA:
27.28
TREX:
$1.18B
NVDA:
$253.49B
TREX:
$461.26M
NVDA:
$187.95B
TREX:
$308.51M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TREX
NVDA
Сравнение TREX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.70 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.62 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.60 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.40 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и NVDA
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -89.72% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -20.21% | -35.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -36.88% | -33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -66.34% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -66.34% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -7.14% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -36.20% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 8.23% | +26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и NVDA
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 12.53% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 25.59% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 34.16% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 51.67% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 49.80% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и NVDA
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и NVDA
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and NVDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.18%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор