Сравнение TREX с NVDA
TREX (Trex Company, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TREX returned 14.17%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.17% против 66.09% соответственно.
TREX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 30.59%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 14.17%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам TREX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 30.59% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TREX and NVDA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between TREX and NVDA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.76B
NVDA:
$5.02T
TREX:
$1.80
NVDA:
$6.53
TREX:
25.45
NVDA:
31.78
TREX:
69.95
NVDA:
0.17
TREX:
4.14
NVDA:
20.01
TREX:
4.84
NVDA:
25.88
TREX:
$1.18B
NVDA:
$253.49B
TREX:
$461.26M
NVDA:
$187.95B
TREX:
$308.51M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TREX
NVDA
Сравнение TREX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.05 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.25 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX и NVDA
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -89.72% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -20.21% | -35.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -36.88% | -33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -66.34% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -66.34% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.44% | -11.92% | -55.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -36.11% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | 9.43% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и NVDA
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 11.05% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 27.76% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.30% | 35.75% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 51.82% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 49.90% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и NVDA
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и NVDA
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and NVDA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.29%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор