PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TREX с WIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TREX и WIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TREX и WIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
699.89%
1,257.27%
TREX
WIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.33

WIX:

2.00

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.18

WIX:

3.37

Коэф-т Омега

TREX:

0.97

WIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.24

WIX:

1.27

Коэф-т Мартина

TREX:

-0.62

WIX:

11.36

Индекс Язвы

TREX:

22.32%

WIX:

7.46%

Дневная вол-ть

TREX:

41.91%

WIX:

42.38%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

WIX:

-84.56%

Текущая просадка

TREX:

-50.09%

WIX:

-37.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$8.23B

WIX:

$12.00B

EPS

TREX:

$2.19

WIX:

$1.60

Цена/прибыль

TREX:

35.07

WIX:

136.86

PEG коэффициент

TREX:

1.17

WIX:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

WIX:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$501.56M

WIX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$359.11M

WIX:

$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у WIX с доходностью 79.95%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям WIX по среднегодовой доходности: 20.87% против 26.71% соответственно.


TREX

С начала года

-15.20%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-15.73%

5 лет

9.57%

10 лет

20.87%

WIX

С начала года

79.95%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

39.82%

1 год

80.28%

5 лет

13.69%

10 лет

26.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TREX c WIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TREX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.332.00
Коэффициент Сортино TREX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.183.37
Коэффициент Омега TREX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.40
Коэффициент Кальмара TREX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.241.27
Коэффициент Мартина TREX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6211.36
TREX
WIX

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа WIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и WIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
2.00
TREX
WIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и WIX

Ни TREX, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и WIX

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки WIX в -84.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и WIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.09%
-37.30%
TREX
WIX

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и WIX

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Wix.com Ltd. (WIX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.42%
10.63%
TREX
WIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и WIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab