PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TREX с WIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TREX и WIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TREX и WIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.23%
33.96%
TREX
WIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.65

WIX:

1.76

Коэф-т Сортино

TREX:

-0.68

WIX:

3.11

Коэф-т Омега

TREX:

0.90

WIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.46

WIX:

1.14

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.06

WIX:

9.92

Индекс Язвы

TREX:

25.04%

WIX:

7.64%

Дневная вол-ть

TREX:

40.97%

WIX:

43.22%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

WIX:

-84.56%

Текущая просадка

TREX:

-52.50%

WIX:

-35.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$7.21B

WIX:

$12.07B

EPS

TREX:

$2.17

WIX:

$1.59

Цена/прибыль

TREX:

31.03

WIX:

140.69

PEG коэффициент

TREX:

1.17

WIX:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$983.82M

WIX:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$430.93M

WIX:

$879.20M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$317.99M

WIX:

$87.50M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у WIX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям WIX по среднегодовой доходности: 19.69% против 27.85% соответственно.


TREX

С начала года

-3.20%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

4.23%

1 год

-26.46%

5 лет

4.60%

10 лет

19.69%

WIX

С начала года

6.17%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

33.96%

1 год

78.99%

5 лет

10.00%

10 лет

27.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и WIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

WIX
Ранг риск-скорректированной доходности WIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c WIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TREX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.651.76
Коэффициент Сортино TREX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.683.11
Коэффициент Омега TREX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.35
Коэффициент Кальмара TREX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.461.14
Коэффициент Мартина TREX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.069.92
TREX
WIX

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и WIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.65
1.76
TREX
WIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и WIX

Ни TREX, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и WIX

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки WIX в -84.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и WIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.50%
-35.49%
TREX
WIX

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и WIX

Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 7.98%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.98%
8.47%
TREX
WIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и WIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab