Сравнение TRDFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | -0.08% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.50% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.63%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и SWSSX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
TRDFX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
TRDFX
SWSSX
Сравнение TRDFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.91 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.02 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и SWSSX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.77% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и SWSSX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -60.34% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -31.93% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -41.81% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -11.00% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.78% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и SWSSX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 5.63%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.59% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.12% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 23.11% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.57% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.03% | -1.19% |