PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDFX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDFX с SCJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRDFX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDFX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		-0.08%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%-0.50%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRDFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью -7.52%.

TRDFX

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.71%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.63%

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEACXTRDFX с SGISXTRDFX с SEECXTRDFX с AZBIXTRDFX с CSMDXTRDFX с WEMMXTRDFX с RYOTX
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEECXSCJIX с SEACXSCJIX с ENHNXSCJIX с EQTIX

Сравнение комиссий TRDFX и SCJIX

TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

TRDFX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDFX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDFXSCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.61

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.64

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

2.92

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDFX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDFX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDFXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между TRDFX и SCJIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDFX и SCJIX

Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности SCJIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		8.77%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDFX и SCJIX

Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDFXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-29.38%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.52%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-18.12%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-8.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-3.67%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.32%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDFX и SCJIX

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDFXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.67%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

6.54%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

14.38%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

12.47%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

14.98%

+7.86%