Сравнение TRDFX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.62% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и AZBIX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
TRDFX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
TRDFX
AZBIX
Сравнение TRDFX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.66 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.82 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и AZBIX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и AZBIX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -40.80% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.76% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -29.85% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -40.80% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.35% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -7.80% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.19% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и AZBIX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 6.33%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.23% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.00% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 19.97% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.54% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.31% | +1.55% |