PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDFX с SEECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDFX с SEECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX).

TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRDFX и SEECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDFX и SEECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		2.64%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.72%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям SEECX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.52% соответственно.

TRDFX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.23%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.93%

SEECX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
16.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEACXTRDFX с SGISXTRDFX с SCJIXTRDFX с CSMDXTRDFX с AZBIXTRDFX с RYOTXTRDFX с WEMMX
Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SEACXSEECX с SNTCXSEECX с SGISXSEECX с SGOIXSEECX с VPMAX

Сравнение комиссий TRDFX и SEECX

TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEECX в 0.58%.

TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

TRDFX vs. SEECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDFX c SEECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDFXSEECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.65

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDFX vs. SEECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEECX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDFX и SEECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDFXSEECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRDFX и SEECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDFX и SEECX

Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SEECX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		8.54%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.79%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%

Просадки

Сравнение просадок TRDFX и SEECX

Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и SEECX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDFXSEECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-58.09%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.18%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-42.66%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-42.66%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-6.46%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-9.71%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDFX и SEECX

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDFXSEECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.32%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.54%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

18.35%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

25.54%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.96%

-0.10%