PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDFX с SEECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDFX с SEECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) and SEECX (Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - TRDFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SEECX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 10 years, TRDFX returned 9.78%/yr vs 14.10%/yr for SEECX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRDFX charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for SEECX.

Доходность

Сравнение доходности TRDFX и SEECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDFX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям SEECX по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.10% соответственно.

TRDFX

1 день
0.95%
1 месяц
3.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.70%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.78%

SEECX

1 день
0.16%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
27.07%
3 года*
21.76%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDFX и SEECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		14.21%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		11.48%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%

Correlation

The correlation between TRDFX and SEECX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between TRDFX and SEECX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SGISXTRDFX с SEACXTRDFX с CSMDXTRDFX с SCJIXTRDFX с RYOTXTRDFX с WEMMXTRDFX с AZBIX
Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SGISXSEECX с SNTCXSEECX с SEACXSEECX с SSEYXSEECX с SGOIX

Доходность на риск

TRDFX vs. SEECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDFX c SEECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDFXSEECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.35

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.20

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

13.84

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDFX vs. SEECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEECX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDFX и SEECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDFXSEECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.35

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TRDFX и SEECX

Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и SEECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDFXSEECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-58.09%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.11%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-18.72%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-42.66%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-42.66%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.64%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDFX и SEECX

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDFXSEECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.85%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.01%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.90%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

25.52%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.97%

-0.11%

Сравнение комиссий TRDFX и SEECX

TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEECX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDFX и SEECX

Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности SEECX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.24%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		7.67%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Часто задаваемые вопросы

TRDFX and SEECX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDFX has higher volatility (4.32%) compared to SEECX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TRDFX dropped -61.60% vs SEECX's -58.09%.

SEECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDFX и SEECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор