PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDFX с SEACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDFX с SEACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX).

TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRDFX и SEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDFX и SEACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		2.64%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.45%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TRDFX превзошли акции SEACX по среднегодовой доходности: 8.93% против 1.17% соответственно.

TRDFX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.23%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.93%

SEACX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.84%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Select Bond Fund

Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEECXTRDFX с SGISXTRDFX с SCJIXTRDFX с CSMDXTRDFX с AZBIXTRDFX с RYOTXTRDFX с WEMMX
Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с SCJIXSEACX с SEECXSEACX с SGISXSEACX с SNTCXSEACX с DFCFXSEACX с STBFXSEACX с DHEAX

Сравнение комиссий TRDFX и SEACX

TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEACX в 0.72%.

TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund

Доходность на риск

TRDFX vs. SEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDFX c SEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDFXSEACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

5.46

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDFX vs. SEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEACX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDFX и SEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDFXSEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Корреляция

Корреляция между TRDFX и SEACX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDFX и SEACX

Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SEACX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		8.54%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.36%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TRDFX и SEACX

Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и SEACX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDFXSEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-16.96%

-44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-2.62%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-16.34%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-16.96%

-28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.95%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-2.41%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.79%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDFX и SEACX

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDFXSEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

1.61%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

2.51%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

4.11%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

4.82%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

3.88%

+18.98%