График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) показал доход в -0.08% с начала года и 14.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRDFX составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был нояб. 1986 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRDFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 янв. 1976 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 18 нояб. 1986 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 3.40% | -7.50% | -0.08% | |||||||||
| 2025 | 3.22% | -5.14% | -5.91% | -2.88% | 5.39% | 3.67% | 1.40% | 4.54% | 0.70% | -0.69% | 2.09% | -0.03% | 5.76% |
| 2024 | -2.50% | 4.96% | 4.56% | -5.92% | 4.56% | -2.22% | 7.29% | -1.06% | 1.15% | -1.58% | 9.59% | -7.79% | 9.90% |
| 2023 | 9.35% | -1.69% | -3.88% | -1.70% | -2.64% | 8.71% | 4.65% | -3.37% | -5.45% | -5.41% | 8.38% | 9.96% | 15.86% |
| 2022 | -7.23% | 1.06% | 1.11% | -7.31% | 0.77% | -9.28% | 10.38% | -3.60% | -9.33% | 10.84% | 5.50% | -6.18% | -14.98% |
| 2021 | 4.53% | 6.34% | 3.41% | 3.12% | 0.68% | 0.22% | -0.40% | 1.99% | -3.34% | 5.42% | -2.52% | 4.68% | 26.35% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund: годовая альфа составляет 0.07%, бета — 1.01, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 27.02.1970.
- Этот фонд участвовал в 108.45% снижения S&P 500 Index, но только в 103.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.01 и R² 0.58 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 103.16%
- Участие в снижении
- 108.45%
Комиссия
Комиссия TRDFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRDFX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.61 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRDFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.77 | $0.51 | $3.09 | $2.27 | $0.61 | $0.49 | $1.88 | $1.23 | $0.53 | $1.76 |
Дивидендный доход | 8.77% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund показал максимальную просадку в 61.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund составляет 8.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.6% | 5 сент. 2000 г. | 2138 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 2588 |
| -50.7% | 29 дек. 1972 г. | 29 | 31 дек. 1974 г. | 46 | 28 апр. 1978 г. | 75 |
| -45.92% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 564 |
| -40.52% | 29 июл. 1983 г. | 762 | 4 дек. 1987 г. | 820 | 5 мар. 1991 г. | 1582 |
| -31.97% | 30 июн. 1981 г. | 17 | 30 июл. 1982 г. | 10 | 29 апр. 1983 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...