PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDFX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDFX с RYOTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TRDFX returned 9.78%/yr vs 13.85%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRDFX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.

Доходность

Сравнение доходности TRDFX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDFX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 37.74%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.85% соответственно.

TRDFX

1 день
0.95%
1 месяц
3.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.70%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.78%

RYOTX

1 день
1.60%
1 месяц
9.34%
С начала года
37.74%
6 месяцев
38.47%
1 год
68.90%
3 года*
26.49%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDFX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		14.21%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		37.74%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Correlation

The correlation between TRDFX and RYOTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.81

The correlation between TRDFX and RYOTX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEECXTRDFX с SGISXTRDFX с SEACXTRDFX с CSMDXTRDFX с SCJIXTRDFX с WEMMXTRDFX с AZBIX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNX

Доходность на риск

TRDFX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDFX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDFXRYOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.20

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.99

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.04

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

22.08

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDFX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDFX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDFXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.20

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TRDFX и RYOTX

Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и RYOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDFXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-56.86%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.10%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-29.83%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-35.84%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-44.87%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.43%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.31%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDFX и RYOTX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 4.32%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDFXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.09%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

16.20%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

22.83%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

23.44%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.14%

-0.28%

Сравнение комиссий TRDFX и RYOTX

TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDFX и RYOTX

Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности RYOTX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.85%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		7.67%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Часто задаваемые вопросы

TRDFX and RYOTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to TRDFX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TRDFX dropped -61.60% vs RYOTX's -56.86%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDFX и RYOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор