Сравнение TRDA с CI
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TRDA in Biotechnology, CI in Healthcare Plans. Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 5.21%/yr for CI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.37%.
TRDA
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CI
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам TRDA и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -38.04% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -28.52% |
CI Cigna Corporation | 6.37% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 8.04% |
Correlation
The correlation between TRDA and CI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.50M
CI:
$76.43B
TRDA:
-$4.00
CI:
$23.59
TRDA:
46.07
CI:
0.28
TRDA:
0.98
CI:
1.81
TRDA:
$5.74M
CI:
$277.94B
TRDA:
-$34.38M
CI:
$19.38B
TRDA:
-$172.23M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. CI — Ранг доходности на риск
TRDA
CI
Сравнение TRDA c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDA | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.18 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.34 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TRDA и CI
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -84.34% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -26.54% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -32.10% | -44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -18.21% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -18.82% | -43.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 14.51% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и CI
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.36% | 9.35% | +78.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.37% | 18.86% | +76.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.23% | 33.18% | +52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 28.43% | +61.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 30.75% | +59.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и CI
TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and CI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (87.36%) compared to CI (9.35%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs CI's -84.34%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор