PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CI с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CI с CB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или CB.

Корреляция

Корреляция между CI и CB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,204.50%
5,392.02%
CI
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

CB:

0.97

Коэф-т Омега

CI:

1.00

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

CB:

2.28

Индекс Язвы

CI:

12.14%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

CB:

21.21%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$91.01B

CB:

$111.85B

EPS

CI:

$12.11

CB:

$20.76

Коэффициент P/E

CI:

27.69

CB:

13.44

Коэффициент PEG

CI:

0.64

CB:

2.43

Коэффициент P/S

CI:

0.37

CB:

1.99

Коэффициент P/B

CI:

2.22

CB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$188.97B

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$188.97B

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$8.34B

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.16% соответственно.

CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

23.40%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
CB: 0.62
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
CB: 0.97
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
CB: 0.92
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.62
CI
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и CB

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CB в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation		1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
CB
Chubb Limited		1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CI и CB

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-7.72%
CI
CB

Волатильность

Сравнение волатильности CI и CB

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
10.56%
CI
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию