Сравнение CI с CB
CI (The Cigna Group) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.29% соответственно.
CI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.96%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам CI и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 4.29% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CI and CB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CI:
$75.08B
CB:
$133.31B
CI:
$23.64
CB:
$28.45
CI:
12.01
CB:
12.08
CI:
0.69
CB:
0.84
CI:
0.27
CB:
2.84
CI:
1.78
CB:
1.70
CI:
$277.94B
CB:
$48.15B
CI:
$19.38B
CB:
$17.01B
CI:
$10.03B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CB — Ранг доходности на риск
CI
CB
Сравнение CI c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.73 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.36 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и CB
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -50.99% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -9.36% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -14.35% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -19.26% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -42.59% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -4.84% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.66% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.46% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CB
The Cigna Group (CI) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.20% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 14.23% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 18.65% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 20.39% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 23.73% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CB
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CI The Cigna Group | 2.16% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cigna Group и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CI and CB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.18%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор