Сравнение CI с CB
CI (Cigna Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 8.67%/yr vs 11.41%/yr for CB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.41% соответственно.
CI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.67%
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам CI и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | -1.09% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CI and CB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.39 |
The correlation between CI and CB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$71.48B
CB:
$123.41B
CI:
$23.59
CB:
$28.35
CI:
11.48
CB:
11.03
CI:
0.66
CB:
0.77
CI:
0.26
CB:
2.60
CI:
1.69
CB:
1.54
CI:
$277.94B
CB:
$48.15B
CI:
$19.38B
CB:
$17.01B
CI:
$10.03B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CB — Ранг доходности на риск
CI
CB
Сравнение CI c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.55 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.40 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CI и CB
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -50.99% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -9.36% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -14.35% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -19.26% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -42.59% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -8.49% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.68% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 4.87% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CB
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.57% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 12.54% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.75% | 17.33% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 20.28% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 23.65% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CB
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CB в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CI Cigna Corporation | 1.69% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CI and CB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.14%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор