PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,952.70%
1,966.50%
CI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.35

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

CI:

-0.32

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

CI:

0.96

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.34

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

CI:

-0.76

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

CI:

12.15%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

CI:

26.22%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CI:

-11.31%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.25% соответственно.


CI

С начала года

17.33%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-9.00%

5 лет

16.24%

10 лет

10.36%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CI: -0.35
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: -0.32
SPY: -0.02
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 0.96
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CI: -0.34
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CI: -0.76
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.09
CI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и SPY

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.77%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CI и SPY

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.31%
-17.32%
CI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CI и SPY

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 7.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
9.29%
CI
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab