Сравнение CI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или SPY.
Основные характеристики
| CI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.73% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 42.61% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 14.79% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.07% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.47% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 28.99% | 11.63% |
| Макс. просадка | -84.34% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.93% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между CI и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CI и SPY
С начала года, CI показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.47% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и SPY
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.43% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CI и SPY
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI и SPY
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 2.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.