PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		-2.34%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.06% соответственно.

CI

1 день
0.21%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-17.53%
3 года*
3.43%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.93%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с MELICI с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.96

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.49

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.53

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

7.27

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.96

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между CI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и SPY

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.28%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CI и SPY

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-55.19%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.41%

-12.05%

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-24.50%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.72%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-5.53%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-9.09%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

2.54%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и SPY

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.35%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.50%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.08%

19.06%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.13%

17.06%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

17.92%

+12.78%