PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CI с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с MCK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CI (The Cigna Group) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 16.47%/yr for MCK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cigna Group (CI) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.47% соответственно.

CI

1 день
-4.70%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
3.27%
С начала года
4.29%
1 год
-5.14%
3 года*
2.24%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.96%

MCK

1 день
5.65%
1 месяц
7.11%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
2.76%
1 год
18.02%
3 года*
27.48%
5 лет*
35.50%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
The Cigna Group		4.29%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
MCK
McKesson Corporation		2.76%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between CI and MCK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.34

The correlation between CI and MCK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$75.08B

MCK:

$98.50B

EPS

CI:

$23.64

MCK:

$38.53

Коэффициент P/E

CI:

12.01

MCK:

21.84

Коэффициент PEG

CI:

0.69

MCK:

0.29

Коэффициент P/S

CI:

0.27

MCK:

0.26

Коэффициент P/B

CI:

1.78

MCK:

14.93

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cigna Group

McKesson Corporation

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с UNHCI с CBCI с CTASCI с SPYCI с MELICI с VOO
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с ENSGMCK с EWMCK с PCAR

Доходность на риск

CI vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.60

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.13

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

1.51

-2.07

CI vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и MCK

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-82.84%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-27.17%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-27.17%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-27.17%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.23%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-15.41%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-28.62%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

12.00%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и MCK

Текущая волатильность для The Cigna Group (CI) составляет 9.18%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.72%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

24.50%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

30.14%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.64%

24.49%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

28.88%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и MCK

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MCK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
The Cigna Group		2.16%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cigna Group и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.49B
96.30B
(CI) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cigna Group и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
4.2%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

CI and MCK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (9.72%) compared to CI (9.18%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор