Сравнение CI с MCK
CI (Cigna Corporation) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, CI returned 9.13%/yr vs 15.88%/yr for MCK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 9.13% против 15.88% соответственно.
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
MCK
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам CI и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
MCK McKesson Corporation | -7.54% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CI and MCK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between CI and MCK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$74.10B
MCK:
$92.88B
CI:
$23.59
MCK:
$38.38
CI:
11.90
MCK:
19.72
CI:
0.69
MCK:
0.26
CI:
0.27
MCK:
0.23
CI:
1.76
MCK:
13.43
CI:
$277.94B
MCK:
$403.43B
CI:
$19.38B
MCK:
$14.55B
CI:
$10.03B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. MCK — Ранг доходности на риск
CI
MCK
Сравнение CI c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.26 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.72 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.32 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CI и MCK
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -82.84% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -27.17% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -27.17% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -27.17% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -44.23% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -23.89% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -28.65% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 9.86% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и MCK
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.12%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.96% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 22.82% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 28.99% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 24.18% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 28.81% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и MCK
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и MCK
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CI and MCK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.96%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор