PortfoliosLab logo
Сравнение CI с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CI и CTAS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,754.58%
130,231.46%
CI
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

CTAS:

1.04

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

CTAS:

1.44

Коэф-т Омега

CI:

1.00

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

CTAS:

1.33

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

CTAS:

3.43

Индекс Язвы

CI:

12.14%

CTAS:

7.61%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

CTAS:

25.16%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

CTAS:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$91.01B

CTAS:

$84.15B

EPS

CI:

$12.11

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

CI:

27.69

CTAS:

48.47

Коэффициент PEG

CI:

0.64

CTAS:

3.74

Коэффициент P/S

CI:

0.37

CTAS:

8.30

Коэффициент P/B

CI:

2.22

CTAS:

18.44

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$188.97B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$188.97B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$8.34B

CTAS:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 11.09% против 27.71% соответственно.


CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.09%

5 лет

32.83%

10 лет

27.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
CTAS: 1.04
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
CTAS: 1.44
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
CTAS: 1.22
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
CTAS: 1.33
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
CTAS: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
1.04
CI
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и CTAS

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CTAS в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок CI и CTAS

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-7.80%
CI
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности CI и CTAS

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
12.05%
CI
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию