Сравнение CI с HUM
CI (Cigna Corporation) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CI returned 9.13%/yr vs 7.22%/yr for HUM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и HUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 37.26%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.22% соответственно.
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
HUM
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 46.04%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- -11.55%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам CI и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
HUM Humana Inc. | 37.26% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
Correlation
The correlation between CI and HUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between CI and HUM shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$74.10B
HUM:
$42.20B
CI:
$23.59
HUM:
$9.37
CI:
11.90
HUM:
37.34
CI:
0.27
HUM:
0.31
CI:
1.76
HUM:
2.27
CI:
$277.94B
HUM:
$137.20B
CI:
$19.38B
HUM:
$13.28B
CI:
$10.03B
HUM:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. HUM — Ранг доходности на риск
CI
HUM
Сравнение CI c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.37 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.10 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CI и HUM
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и HUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -85.10% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -47.18% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -67.92% | +35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -69.92% | +37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -69.92% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -35.38% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -27.15% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 22.79% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и HUM
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.12%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 15.98% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 39.34% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 49.40% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 37.49% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 34.65% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и HUM
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности HUM в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
HUM Humana Inc. | 1.01% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и HUM
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CI and HUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUM has higher volatility (15.98%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs HUM's -85.10%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и HUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор