PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CI с HUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CI с HUM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или HUM.

Корреляция

Корреляция между CI и HUM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CI и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,935.21%
5,516.57%
CI
HUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

HUM:

-0.44

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

HUM:

-0.36

Коэф-т Омега

CI:

1.00

HUM:

0.95

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

HUM:

-0.32

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

HUM:

-0.71

Индекс Язвы

CI:

12.14%

HUM:

25.87%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

HUM:

41.85%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

HUM:

-85.10%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

HUM:

-51.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$91.01B

HUM:

$31.91B

EPS

CI:

$12.11

HUM:

$9.99

Коэффициент P/E

CI:

27.69

HUM:

26.47

Коэффициент PEG

CI:

0.64

HUM:

0.80

Коэффициент P/S

CI:

0.37

HUM:

0.27

Коэффициент P/B

CI:

2.22

HUM:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$188.97B

HUM:

$88.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$188.97B

HUM:

$88.15B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$8.34B

HUM:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 11.09% против 5.43% соответственно.

CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

HUM

С начала года

4.56%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

2.10%

1 год

-12.52%

5 лет

-5.95%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и HUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
HUM: -0.44
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
HUM: -0.36
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
HUM: 0.95
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
HUM: -0.32
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
HUM: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа HUM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.44
CI
HUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и HUM

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности HUM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation		1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
HUM
Humana Inc.		1.34%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CI и HUM

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-51.91%
CI
HUM

Волатильность

Сравнение волатильности CI и HUM

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
17.55%
CI
HUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию