Сравнение CI с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или HUM.
Доходность
Сравнение доходности CI и HUM
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -40.09%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 12.93% против 7.95% соответственно.
CI
8.68%
-4.31%
-4.32%
15.72%
11.44%
12.93%
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
Фундаментальные показатели
| CI | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.54B | $33.72B |
| EPS | $10.54 | $11.47 |
| Цена/прибыль | 32.25 | 24.42 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $230.67B | $115.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.91B | $101.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.78B | $1.87B |
Основные характеристики
| CI | HUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | -1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.55 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 32.79% |
| Дневная вол-ть | 28.30% | 39.06% |
| Макс. просадка | -84.34% | -85.10% |
| Текущая просадка | -12.36% | -50.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CI и HUM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и HUM
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности HUM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.69% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CI и HUM
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI и HUM
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 10.34%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности