PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с HUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с HUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CI returned 9.25%/yr vs 7.96%/yr for HUM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и HUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 41.91%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.96% соответственно.

CI

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.83%
1 год
-9.84%
3 года*
2.49%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.25%

HUM

1 день
0.70%
1 месяц
17.43%
С начала года
41.91%
6 месяцев
40.68%
1 год
53.84%
3 года*
-5.62%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и HUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		2.69%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
HUM
Humana Inc.		41.91%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%

Correlation

The correlation between CI and HUM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1993 г.

0.44

The correlation between CI and HUM shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$73.78B

HUM:

$43.63B

EPS

CI:

$23.59

HUM:

$9.37

Коэффициент P/E

CI:

11.85

HUM:

38.61

Коэффициент P/S

CI:

0.27

HUM:

0.32

Коэффициент P/B

CI:

1.75

HUM:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

HUM:

$137.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

HUM:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

HUM:

$2.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Humana Inc.

Часто сравнивают с CI:
CI с UNHCI с MCKCI с CBCI с CTASCI с SPYCI с MELICI с VOO
Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOOHUM с MNST

Доходность на риск

CI vs. HUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c HUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIHUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.09

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.60

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.15

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

2.37

-3.04

CI vs. HUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HUM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и HUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и HUM

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и HUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIHUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-85.10%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-47.18%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-67.92%

+35.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-69.92%

+37.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-69.92%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-33.19%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-27.16%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

22.80%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и HUM

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.06%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIHUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.70%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

38.28%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

49.45%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

37.52%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

34.68%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и HUM

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности HUM в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.20%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
HUM
Humana Inc.		0.98%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и HUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
68.49B
39.65B
(CI) Общая выручка
(HUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и HUM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Humana Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

CI and HUM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (11.70%) compared to CI (8.06%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs HUM's -85.10%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и HUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор