PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CI с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CI с MELI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или MELI.

Корреляция

Корреляция между CI и MELI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
669.18%
7,959.88%
CI
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

MELI:

1.48

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

MELI:

2.01

Коэф-т Омега

CI:

1.00

MELI:

1.27

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

MELI:

1.90

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

MELI:

6.62

Индекс Язвы

CI:

12.14%

MELI:

9.00%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

MELI:

40.34%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

MELI:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$91.01B

MELI:

$112.84B

EPS

CI:

$12.11

MELI:

$37.62

Коэффициент P/E

CI:

27.69

MELI:

59.17

Коэффициент PEG

CI:

0.64

MELI:

1.67

Коэффициент P/S

CI:

0.37

MELI:

5.43

Коэффициент P/B

CI:

2.22

MELI:

25.94

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$188.97B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$188.97B

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$8.34B

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 11.09% против 31.81% соответственно.

CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
MELI: 1.48
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
MELI: 2.01
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
MELI: 1.27
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
MELI: 1.90
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
MELI: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
1.48
CI
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и MELI

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation		1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок CI и MELI

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-1.51%
CI
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности CI и MELI

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
14.82%
CI
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию