PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDX с NWBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с NWBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARDX (Ardelyx, Inc.) and NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARDX returned -5.58%/yr vs -12.85%/yr for NWBO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и NWBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у NWBO с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции NWBO по среднегодовой доходности: -5.58% против -12.85% соответственно.

ARDX

1 день
-0.37%
1 месяц
-24.26%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-8.78%
1 год
46.34%
3 года*
14.16%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
-5.58%

NWBO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.57%
3 года*
-30.66%
5 лет*
-34.52%
10 лет*
-12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDX и NWBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDX
Ardelyx, Inc.		-7.38%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-13.79%319.27%-72.88%-53.52%
NWBO
Northwest Biotherapeutics, Inc.		-10.38%-16.74%-60.81%-10.64%12.07%-54.10%626.19%2.19%-14.38%-31.05%

Correlation

The correlation between ARDX and NWBO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г.

0.11

The correlation between ARDX and NWBO shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARDX:

-$0.24

NWBO:

-$0.06

Коэффициент P/S

ARDX:

3.07

NWBO:

320.55

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$427.68M

NWBO:

$937.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$395.63M

NWBO:

$416.00K

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$28.55M

NWBO:

-$79.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardelyx, Inc.

Northwest Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с ACHRARDX с DNAARDX с RDWARDX с CVNAARDX с PACBARDX с INZY
Часто сравнивают с NWBO:
NWBO с DNANWBO с ROOTNWBO с AVAVNWBO с GENWBO с LRCXNWBO с RIOTNWBO с AWI

Доходность на риск

ARDX vs. NWBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NWBO
Ранг доходности на риск NWBO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDX c NWBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDXNWBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.33

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.08

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.56

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

-1.01

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDX vs. NWBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа NWBO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и NWBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDXNWBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.33

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ARDX и NWBO

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке NWBO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NWBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDXNWBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-99.99%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-40.11%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.32%

-82.16%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.76%

-90.29%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

-91.93%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.58%

-99.98%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.37%

-97.16%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

22.28%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и NWBO

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDXNWBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

21.75%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.47%

46.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.45%

67.89%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.42%

81.93%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.07%

93.09%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и NWBO

Ни ARDX, ни NWBO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и NWBO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Northwest Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
94.47M
200.00K
(ARDX) Общая выручка
(NWBO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARDX and NWBO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWBO has higher volatility (21.75%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs NWBO's -99.99%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDX и NWBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор