Сравнение ARDX с NWBO
ARDX (Ardelyx, Inc.) and NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARDX returned -4.98%/yr vs -12.60%/yr for NWBO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и NWBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у NWBO с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции NWBO по среднегодовой доходности: -4.98% против -12.60% соответственно.
ARDX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- -4.98%
NWBO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -30.58%
- 5 лет*
- -34.59%
- 10 лет*
- -12.60%
Сравнение доходности по годам ARDX и NWBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -7.03% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -10.82% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
Correlation
The correlation between ARDX and NWBO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ARDX and NWBO shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARDX:
-$0.24
NWBO:
-$0.06
ARDX:
3.08
NWBO:
318.98
ARDX:
$427.68M
NWBO:
$937.00K
ARDX:
$395.63M
NWBO:
$416.00K
ARDX:
-$28.55M
NWBO:
-$79.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. NWBO — Ранг доходности на риск
ARDX
NWBO
Сравнение ARDX c NWBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDX | NWBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.63 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.13 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARDX и NWBO
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке NWBO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NWBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -99.99% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -40.11% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -82.16% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | -90.29% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -91.93% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -99.98% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -97.16% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 22.16% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и NWBO
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 21.84% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.48% | 47.27% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.47% | 67.89% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.42% | 81.93% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.09% | 93.11% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и NWBO
Ни ARDX, ни NWBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и NWBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Northwest Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and NWBO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWBO has higher volatility (21.84%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs NWBO's -99.99%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и NWBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор