Сравнение ARDX с PACB
ARDX (Ardelyx, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARDX in Biotechnology, PACB in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ARDX returned -6.44%/yr vs -15.48%/yr for PACB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -6.44% против -15.48% соответственно.
ARDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -12.09%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- -6.44%
PACB
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
Сравнение доходности по годам ARDX и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.09% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -20.32% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
Correlation
The correlation between ARDX and PACB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ARDX and PACB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.27B
PACB:
$462.80M
ARDX:
-$0.24
PACB:
-$0.42
ARDX:
2.92
PACB:
2.82
ARDX:
8.48
PACB:
4.35
ARDX:
$427.68M
PACB:
$160.03M
ARDX:
$395.63M
PACB:
$59.34M
ARDX:
-$28.55M
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. PACB — Ранг доходности на риск
ARDX
PACB
Сравнение ARDX c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.00 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.00 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и PACB
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -98.22% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -58.05% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -93.35% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.38% | -97.40% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -98.22% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -97.09% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -70.68% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 33.16% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и PACB
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 15.01%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 22.13% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 57.22% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.47% | 87.22% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 94.69% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 84.86% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и PACB
Ни ARDX, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and PACB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (22.13%) compared to ARDX (15.01%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs PACB's -98.22%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор