PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDX с PACB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с PACB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDX (Ardelyx, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARDX in Biotechnology, PACB in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ARDX returned -4.98%/yr vs -16.34%/yr for PACB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и PACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -15.51%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -4.98% против -16.34% соответственно.

ARDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
37.91%
3 года*
15.47%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-4.98%

PACB

1 день
0.00%
1 месяц
1.94%
С начала года
-15.51%
6 месяцев
-34.98%
1 год
50.48%
3 года*
-51.07%
5 лет*
-42.94%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDX и PACB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDX
Ardelyx, Inc.		-7.03%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-13.79%319.27%-72.88%-53.52%
PACB
Pacific Biosciences of California, Inc.		-15.51%2.19%-81.35%19.93%-60.02%-21.13%404.67%-30.54%180.30%-30.53%

Correlation

The correlation between ARDX and PACB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.33B

PACB:

$483.19M

EPS

ARDX:

-$0.24

PACB:

-$0.43

Коэффициент P/S

ARDX:

3.08

PACB:

2.98

Коэффициент P/B

ARDX:

8.97

PACB:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$427.68M

PACB:

$160.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$395.63M

PACB:

$59.34M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$28.55M

PACB:

-$146.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardelyx, Inc.

Pacific Biosciences of California, Inc.

Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с NWBOARDX с ACHRARDX с RDWARDX с DNAARDX с CVNAARDX с INZY
Часто сравнивают с PACB:
PACB с ILMNPACB с EDITPACB с CRSPPACB с OKLOPACB с SQQQPACB с SPYPACB с MSFT

Доходность на риск

ARDX vs. PACB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PACB
Ранг доходности на риск PACB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDX c PACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDXPACBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.57

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.45

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.87

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

1.71

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDX vs. PACB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACB равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и PACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDXPACBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ARDX и PACB

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и PACB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDXPACBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-98.22%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-58.05%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.32%

-93.52%

+27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.76%

-97.47%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

-98.22%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-96.91%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.37%

-70.50%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

29.66%

-13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и PACB

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDXPACBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

27.68%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.48%

56.30%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.47%

89.27%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.42%

94.33%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

84.65%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и PACB

Ни ARDX, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и PACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
94.47M
37.18M
(ARDX) Общая выручка
(PACB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARDX and PACB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACB has higher volatility (27.68%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs PACB's -98.22%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDX и PACB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор