Сравнение ARDX с PACB
ARDX (Ardelyx, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARDX in Biotechnology, PACB in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ARDX returned -7.11%/yr vs -17.48%/yr for PACB. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -30.48%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -7.11% против -17.48% соответственно.
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
PACB
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -33.33%
- С начала года
- -30.48%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- -52.57%
- 5 лет*
- -47.41%
- 10 лет*
- -17.48%
- Всё время*
- -14.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
| $8.86M | $8.68M | $9.01M |
Сравнение доходности по годам ARDX и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -30.48% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -21.13% | 404.67% | -30.54% | 180.30% | -30.53% |
Correlation
The correlation between ARDX and PACB is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ARDX and PACB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.21B
PACB:
$403.78M
ARDX:
-$0.24
PACB:
-$0.42
ARDX:
2.80
PACB:
2.46
ARDX:
8.12
PACB:
3.79
ARDX:
$427.68M
PACB:
$160.03M
ARDX:
$395.63M
PACB:
$59.34M
ARDX:
-$28.55M
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. PACB — Ранг доходности на риск
ARDX
PACB
Сравнение ARDX c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и PACB
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -98.22% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -58.05% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -92.41% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -97.25% | +27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -98.22% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.07% | -97.46% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.43% | -70.77% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 33.70% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и PACB
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 7.30%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 18.70% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 55.03% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 85.63% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.75% | 94.62% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.84% | 84.81% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и PACB
Ни ARDX, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and PACB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (18.70%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs PACB's -98.22%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор