PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARDX с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.


ARDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
37.91%
3 года*
15.47%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-4.98%

CVNA

1 день
-2.97%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-24.59%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-6.43%
3 года*
172.78%
5 лет*
2.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDX и CVNA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDX
Ardelyx, Inc.
-7.03%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-13.79%319.27%-72.88%-50.75%
CVNA
Carvana Co.
-24.59%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%

Correlation

The correlation between ARDX and CVNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.33B

CVNA:

$9.43B

EPS

ARDX:

-$0.24

CVNA:

$8.69

Коэффициент P/S

ARDX:

3.08

CVNA:

0.47

Коэффициент P/B

ARDX:

8.97

CVNA:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$427.68M

CVNA:

$22.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$395.63M

CVNA:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$28.55M

CVNA:

-$116.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ardelyx, Inc.

Carvana Co.

Доходность на риск

ARDX vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDXCVNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.16

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.35

+2.71

ARDX vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CVNA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARDXCVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.45

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARDXCVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-98.99%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-41.21%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.32%

-53.47%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.76%

-98.99%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-33.48%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.37%

-38.11%

-39.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

18.24%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARDXCVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

15.52%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.48%

43.03%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.47%

59.47%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.42%

111.18%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

99.27%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
94.47M
6.43B
(ARDX) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARDX и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardelyx, Inc. и Carvana Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
94.9%
19.8%
Активы портфеля
ARDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ARDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

ARDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.


Часто задаваемые вопросы


ARDX and CVNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNA has higher volatility (15.52%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs CVNA's -98.99%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDX и CVNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор