Сравнение ARDX с CVNA
ARDX (Ardelyx, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ARDX operates in Biotechnology (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ARDX returned -4.36%/yr vs 3.41%/yr for CVNA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.
ARDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -24.26%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -5.58%
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDX и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -7.38% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -50.75% |
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between ARDX and CVNA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.33B
CVNA:
$9.80B
ARDX:
-$0.24
CVNA:
$8.69
ARDX:
3.07
CVNA:
0.49
ARDX:
8.93
CVNA:
2.63
ARDX:
$427.68M
CVNA:
$22.52B
ARDX:
$395.63M
CVNA:
$4.50B
ARDX:
-$28.55M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ARDX
CVNA
Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDX | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.10 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.23 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ARDX и CVNA
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -98.99% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -41.21% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -53.47% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | -98.99% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.58% | -30.83% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -38.11% | -39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 18.35% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и CVNA
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 16.17% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 43.17% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 59.55% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.42% | 111.19% | -21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.07% | 99.25% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и CVNA
Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARDX и CVNA
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARDX and CVNA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.17%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs CVNA's -98.99%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор