PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDX с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с ACHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDX (Ardelyx, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. ARDX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ARDX returned -4.29%/yr vs -8.02%/yr for ACHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -13.16%.

ARDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-25.75%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
37.91%
3 года*
15.47%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-4.98%

ACHR

1 день
-3.12%
1 месяц
13.17%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.82%
3 года*
30.18%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDX и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARDX
Ardelyx, Inc.		-7.03%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-6.91%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-13.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%

Correlation

The correlation between ARDX and ACHR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.33B

ACHR:

$5.01B

EPS

ARDX:

-$0.24

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

ARDX:

3.08

ACHR:

1.88K

Коэффициент P/B

ARDX:

8.97

ACHR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$427.68M

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$395.63M

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$28.55M

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardelyx, Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с NWBOARDX с DNAARDX с RDWARDX с CVNAARDX с PACBARDX с INZY
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ZIL2.DE

Доходность на риск

ARDX vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDX c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDXACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.47

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-0.31

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.52

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.82

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDX vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDXACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.47

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARDX и ACHR

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDXACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-90.49%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-63.78%

+30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.32%

-63.78%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.76%

-84.00%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-61.90%

-21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.37%

-62.50%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

39.90%

-23.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и ACHR

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 10.38%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDXACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

15.61%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.48%

42.78%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.47%

70.44%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.42%

83.99%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

82.04%

+2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и ACHR

Ни ARDX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
94.47M
1.60M
(ARDX) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARDX and ACHR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (15.61%) compared to ARDX (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs ACHR's -90.49%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDX и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор