PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с WINN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с WINN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-8.63%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		-9.85%14.31%31.64%52.44%-26.67%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью -9.85%.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

WINN

1 день
1.13%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-10.50%
1 год
13.98%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с DYNFWINN с QGRWWINN с VGTWINN с FMAGWINN с VOOWINN с SPYD

Сравнение комиссий TRAIX и WINN

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF

Доходность на риск

TRAIX vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXWINNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.04

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.80

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

2.59

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.44

+0.46

Корреляция

Корреляция между TRAIX и WINN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и WINN

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и WINN

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и WINN.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-32.07%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-18.06%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-14.15%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-9.31%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.58%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и WINN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.95%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.94%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

22.87%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

24.01%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

24.01%

-11.03%