Сравнение TRAIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.28% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и TPDAX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TRAIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TRAIX
TPDAX
Сравнение TRAIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.82 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.59 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.57 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и TPDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и TPDAX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и TPDAX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -22.29% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.58% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.58% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -22.29% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.94% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и TPDAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.40% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.86% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.29% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.14% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 9.87% | +3.11% |