Сравнение TRAIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 16.10% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и TBCIX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRAIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRAIX
TBCIX
Сравнение TRAIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.21 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.78 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 2.71 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и TBCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и TBCIX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и TBCIX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -43.26% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -16.96% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -43.26% | +26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -43.26% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -13.72% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.15% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.86% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 7.01% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.40% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 22.77% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 23.94% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 22.73% | -9.75% |