PortfoliosLab logo
Сравнение TBCIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBCIX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
158.83%
377.50%
TBCIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBCIX:

0.32

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

TBCIX:

0.61

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

TBCIX:

1.09

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

TBCIX:

0.30

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

TBCIX:

0.84

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

TBCIX:

10.12%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

TBCIX:

26.79%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

TBCIX:

-50.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TBCIX:

-16.14%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%.


TBCIX

С начала года

-4.73%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

-8.22%

1 год

5.28%

5 лет

7.64%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBCIX и QQQ

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии TBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBCIX: 0.56%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBCIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBCIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBCIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TBCIX: 0.32
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино TBCIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBCIX: 0.61
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега TBCIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TBCIX: 1.09
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара TBCIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TBCIX: 0.30
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина TBCIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TBCIX: 0.84
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.63
TBCIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и QQQ

TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и QQQ

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.14%
-9.26%
TBCIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и QQQ

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.80% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.80%
16.72%
TBCIX
QQQ