PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции TBCIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.10% против 19.08% соответственно.

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPYTBCIX с QQQ
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий TBCIX и FBGRX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TBCIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.00

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.92

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между TBCIX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и FBGRX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и FBGRX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-58.64%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-13.89%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.08%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-43.08%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-8.68%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-12.58%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.51%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.08%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

24.98%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

24.93%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

23.63%

-0.90%