Сравнение TBCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TBCIX управляется T. Rowe Price. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.10% против 14.14% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и VOO
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TBCIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TBCIX
VOO
Сравнение TBCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.31 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и VOO
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и VOO
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -33.99% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -11.98% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -24.52% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -33.99% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -5.55% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.72% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.55% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и VOO
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.34% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.47% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.11% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 16.82% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.99% | +4.74% |