Сравнение TBCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBCIX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBCIX или SPY.
Основные характеристики
| TBCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.90% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 41.33% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.72 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 12.29% |
| Макс. просадка | -50.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и SPY
С начала года, TBCIX показывает доходность 35.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и SPY
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и SPY
TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.06% | 2.64% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и SPY
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и SPY
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.