PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBCIX с VINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TBCIX returned 17.93%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBCIX charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции VINIX по среднегодовой доходности: 17.93% против 15.72% соответственно.

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBCIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between TBCIX and VINIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between TBCIX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQTBCIX с VGT
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

TBCIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.52

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.42

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.35

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

15.68

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.52

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и VINIX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBCIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-55.19%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-8.90%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-18.75%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-24.51%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-33.79%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.53%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.90%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и VINIX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBCIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.98%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.86%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

16.89%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.06%

+4.70%

Сравнение комиссий TBCIX и VINIX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и VINIX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TBCIX and VINIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCIX has higher volatility (3.57%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TBCIX dropped -43.26% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBCIX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор