PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBCIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с VFIAX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBCIX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между TBCIX и VFIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBCIX:

0.20

VFIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

TBCIX:

0.50

VFIAX:

1.10

Коэф-т Омега

TBCIX:

1.07

VFIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TBCIX:

0.22

VFIAX:

0.73

Коэф-т Мартина

TBCIX:

0.59

VFIAX:

2.79

Индекс Язвы

TBCIX:

10.59%

VFIAX:

4.88%

Дневная вол-ть

TBCIX:

27.06%

VFIAX:

19.62%

Макс. просадка

TBCIX:

-50.64%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

TBCIX:

-12.38%

VFIAX:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.51%.

TBCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

18.98%

6 месяцев

-7.64%

1 год

5.34%

3 года

15.69%

5 лет

7.39%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

1.51%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

1.06%

1 год

13.08%

3 года

16.77%

5 лет

16.76%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TBCIX и VFIAX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBCIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBCIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и VFIAX

TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.06%2.64%0.21%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и VFIAX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и VFIAX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...