Сравнение TBCIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 16.10% против 14.04% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и VFIAX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
TBCIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
TBCIX
VFIAX
Сравнение TBCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.29 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и VFIAX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и VFIAX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -55.20% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.12% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -24.53% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -33.83% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -6.24% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.46% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.52% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и VFIAX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.35% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.53% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.32% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 16.91% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 18.05% | +4.68% |