PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с PFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с PFLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и PFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и PFLEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PFLEX с доходностью -3.66%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIXPFLEX с BINC

Сравнение комиссий CCLFX и PFLEX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии PFLEX в 2.10%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund

Доходность на риск

CCLFX vs. PFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c PFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXPFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

0.17

+7.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

0.26

+15.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.04

+4.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

0.75

+15.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

2.74

+98.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. PFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа PFLEX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и PFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXPFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

0.17

+7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.77

+4.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.87

+3.66

Корреляция

Корреляция между CCLFX и PFLEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и PFLEX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PFLEX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и PFLEX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки PFLEX в -24.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и PFLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXPFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-24.60%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-4.28%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-18.06%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.28%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-4.02%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.17%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и PFLEX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXPFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.22%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

4.16%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

5.17%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.88%

-3.99%