PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CCLFX и SPY

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CCLFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

0.96

+7.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

1.49

+14.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.23

+4.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

1.53

+15.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

7.27

+94.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

0.96

+7.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.70

+4.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.56

+3.97

Корреляция

Корреляция между CCLFX и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и SPY

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и SPY

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-55.19%

+51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-12.05%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-24.50%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.53%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-9.09%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.54%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и SPY

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

5.35%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

9.50%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

19.06%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

17.06%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

17.92%

-16.03%