Сравнение CCLFX с ARES
CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) is High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.74%/yr vs 18.99%/yr for ARES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%.
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам CCLFX и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 3.08% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 39.97% |
Correlation
The correlation between CCLFX and ARES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLFX vs. ARES — Ранг доходности на риск
CCLFX
ARES
Сравнение CCLFX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLFX | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.96 | 0.91 | +6.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.51 | -0.55 | +38.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 206.00 | -1.00 | +207.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и ARES
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLFX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -49.73% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -49.05% | +48.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -49.73% | +49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -49.73% | +47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.68% | +32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -11.50% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 27.00% | -26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и ARES
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.25%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLFX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 13.26% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 36.30% | -35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 42.74% | -41.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 37.75% | -36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 36.54% | -34.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и ARES
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности ARES в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.10% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCLFX and ARES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs ARES's -49.73%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLFX и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор