PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCLFX с ARES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) is High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 20.60%/yr for ARES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%.

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLFX и ARES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
ARES
Ares Management Corporation		-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%38.70%

Correlation

The correlation between CCLFX and ARES is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

CCLFX vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.50
-0.60

+9.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.12
-0.63

+20.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.24

0.92

+6.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.22

-0.49

+39.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

215.60

-0.99

+216.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.50, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50

-0.60

+9.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.10

0.56

+4.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.57

0.62

+3.95

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и ARES

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLFXARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-49.73%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-49.05%

+48.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-49.73%

+49.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-49.73%

+47.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.00%

+35.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-11.28%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

24.48%

-24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и ARES

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.25%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLFXARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

9.18%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

34.82%

-34.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

40.54%

-39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

37.22%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

36.63%

-34.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и ARES

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности ARES в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCLFX and ARES have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (9.18%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs ARES's -49.73%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLFX и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор