PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с ARES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и ARES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
ARES
Ares Management Corporation		-33.65%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%38.70%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

ARES

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-33.65%
6 месяцев
-29.63%
1 год
-26.47%
3 года*
11.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с FTNT

Доходность на риск

CCLFX vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXARESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

-0.57

+8.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

-0.57

+16.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

0.92

+4.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

-0.51

+17.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

-1.29

+102.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

-0.57

+8.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.45

+4.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.59

+3.94

Корреляция

Корреляция между CCLFX и ARES составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и ARES

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности ARES в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		5.25%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и ARES

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-49.73%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-49.05%

+48.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-49.73%

+47.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-44.13%

+44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-10.91%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

19.49%

-19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и ARES

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

15.15%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

33.37%

-32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

46.29%

-45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

36.85%

-35.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

36.37%

-34.48%