PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%2.95%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий CCLFX и JAAA

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

CCLFX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

2.75

+5.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

3.53

+12.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.90

+3.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

3.45

+13.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

24.01

+77.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

2.75

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

2.71

+2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

2.69

+1.84

Корреляция

Корреляция между CCLFX и JAAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и JAAA

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и JAAA

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-2.64%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-1.46%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-2.64%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.03%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и JAAA

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

0.68%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

1.81%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

1.69%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

1.67%

+0.22%