PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с XGSI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с XGSI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и XGSI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и XGSI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		-0.36%3.99%1.24%5.84%-13.31%-2.49%5.86%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у XGSI.L с доходностью -0.36%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

XGSI.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.35%
3 года*
2.55%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с ARESCCLFX с FLOTCCLFX с JAAA
Часто сравнивают с XGSI.L:
XGSI.L с VAGF.DEXGSI.L с GLDXGSI.L с GOVD.LXGSI.L с XBGG.LXGSI.L с GAGG.LXGSI.L с XCX6.LXGSI.L с AEGG.L

Сравнение комиссий CCLFX и XGSI.L

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии XGSI.L в 0.25%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged

Доходность на риск

CCLFX vs. XGSI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XGSI.L
Ранг доходности на риск XGSI.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSI.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSI.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSI.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSI.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c XGSI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXXGSI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

0.52

+7.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

0.75

+15.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.10

+4.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

0.90

+15.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

2.56

+98.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. XGSI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа XGSI.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и XGSI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXXGSI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

0.52

+7.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

-0.13

+5.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.23

+4.30

Корреляция

Корреляция между CCLFX и XGSI.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и XGSI.L

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, тогда как XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и XGSI.L

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки XGSI.L в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и XGSI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXXGSI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-17.29%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-2.64%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-16.39%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-6.48%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-5.67%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.93%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и XGSI.L

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXXGSI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

2.95%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

4.48%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

5.24%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

4.76%

-2.87%